GARCH族模型相关论文
以2011年6月10日到2021年6月10日的郑州商品交易所棉花期货指数连续合约价格为研究对象，构建GARCH族模型对中国棉花期货收益特征和......
近年来,我国金融市场经常出现“暴涨暴跌”的金融异象,传统金融学理论难以解释,而行为金融学却能够从投资者情绪的视角予以解释。......
随着经济的快速发展,我国保险业的发展也是日新月异,不仅在市场经济中占据重要地位,也越来越受到国家的重视,尤其是现在保险业与各......
在现代金融市场上,期权作为一种全新的衍生产品,在风险管理等领域得到了广泛的应用。2017年3月31日,豆粕期权在大连商品交易所挂牌......
人民币汇率双向波动引发的汇率风险会带来许多影响,外汇市场的波动性是金融市场最常见的一种特征,因此对人民币汇率的波动性研究在......
本文建立GARCH族模型,选取2015年7月1日——2020年6月30日新能源股票指数日收益率共1217个数据,对其波动进行定量分析,另选取32家......
《京都议定书》后,碳排放权不再是一种公共资源,而是成为了一种有价资源.各国争相发展碳金融市场,加速发展碳金融市场对我国市场参......
黄金ETF的推出,极大地刺激了世界黄金市场需求,深刻地改变了世界黄金市场格局,可以说,黄金ETF主导了世界黄金市场发展。我国要发展......
中国股票市场自开市以来已有三十多年的历史,交易制度和监管措施已经日趋完善,虽然和国外成熟的股票市场比较还是有一定的差距,但......
金融计量分析是一个围绕时间序列波动预测的复杂系统,其本身呈现高度复杂的非线性波动规律,而这些规律则影响或支配着金融时序数据......
金融市场中的波动率是资产定价和风险度量的核心,准确预测波动率始终是金融学界和业界所研究的热门话题之一,具有重大的理论和实际......
为明确中药材市场价格波动特点,该研究以GARCH族模型为基础,以连翘为代表,重点研究了连翘市场价格波动情况、风险特性和杠杆特征.......
原油作为主要化工原料与国家战略资源,为国民经济平稳发展做出了重大保障,而原油作为大宗商品在全球范围内进行交易,具有一定的金......
20世纪70年代以来，全球金融系统发生巨大变化，金融市场风险不断上升。2001年我国正式加入WTO以后，在经济全球化和金融一体化的趋势下，......
随着金融市场中金融产品的日益多样化，风险不确定性问题变得愈来愈突出，对风险度量方法的研究将变得越来越重要。通过研究新的风险度......
股票市场的波动性研究一直是金融研究领域的重点问题，股市的异常波动不仅会损害投资者的利益，也会影响经济的健康发展。2015年中国股......
金融资产价格的波动性分析一直是研究人员十分关注的问题，它不仅涉及到投资者已有头寸盈亏等问题，还会进一步诱发宏观经济的不稳定。......
随着我国期货市场的不断发展,期货交易量迅速增大,据美国期货业协会(FIA)2010年上半年统计显示,我国大连、上海和郑州三大商品期货......
本文利用中国金融期货交易所每日发布的期货主力合约收盘价及多空双方前20位主力席位持仓数量进行实证分析，使用了单位根检验、格兰......
国际黄金现货价格波动剧烈，市场风险加大，而黄金期货作为黄金生产、经营、加工企业规避市场风险的工具，在黄金现货价格波动为黄金市场......
本文首先回顾了股票市场波动性研究的方法，详细讨论了GARCH类模型。接着，以上证综指为研究对象，根据不同类型GARCH类模型的特点及其所......
我国新股发行经历了行政审批制和核准制两个阶段,本文以上海证券交易所综合指数为研究对象,旨在对比两个阶段的股市风险大小,以此......
期货，作为一种最重要的金融衍生产品，在其诞生之初就以其强大的风险规避功能和价格发现功能迅速发展，并成为世界资本市场中不可或缺的......
自2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率波动日渐市场化,我国各大经济主体所面临的汇率风险也日益凸现.在此背景下......
为了更好的刻画金融时间序列资料的尖峰厚尾性,本文利用残差服从t分布的GARCH族模型对上海黄金市场收益率波动性进行实证分析.......
汇率作为重要的经济变量,对政策调整以及资产投资组合具有重要的意义.本文主要以2005年7月1日至2016年12月13日我国4185个交易日的......
摘 要：本文以玉米期货为例利用GARCH族模型对玉米期货价格进行了研究，发现玉米价格前期的冲击对后期的影响是持久的，并且价格变化存在......
人民币汇率波动特征的分析是国内外经济金融界的一个热点问题,在2015年美联储加息的强大压力下,人民币不断升值,通过对美元兑人民......
本文旨在研究上证综指波动结构特征及其在2015年7月股灾前后有所转变.基于2014-2015年上证综指的日收益数据,文章采用GARCH模型和......
摘 要：电价的波动会给电力市场带来巨大的风险，精准的电价预测会给市场的参与者带来最大的收益。本文用ARMA-GARCH族模型对美国MISO......
摘 要：电价的剧烈波动会给电力市场参与者带来巨大的风险，准确的电价预测有助于市场参最大化自身利益。本文用ARMA-GARCH族模型对美......
本文运用GARCH族模型对我国黄金期货市场波动进行拟合情况,以上海期货交易所AU1406黄金期货合约的日收益率为数据来源,并运用损失......
本文同时考虑期货品种和合约的流动性,构建了指标L’,将流动性风险纳入GARCH-VaR模型中,从而建立交易保证金动态设置模型。采用豆......
本文介绍一些GARCH族模型,并经过将其中的GARCH模型、GARCF-M模型、TGARCH模型、EGARCH模型应用到沪市上证指数的波动性中,检验了......
运用GARCH族模型对上证综指进行建模研究,结果表明:上证股市收益率序列不服从正态分布,有"尖峰厚尾"特征;存在一定的杠杆效应,即利......
防范化解重大风险是决胜全面建成小康社会三大攻坚战的首要战役。当前国内外经济形势日益复杂,长期积累的金融风险进入易发多发期,......
本文通过GARCH模型对2016年5月12日至2020年5月11日我国股份制银行股票收益率波动的风险价值进行量化研究。首先对股票波动进行描......
利用GARCH族模型探究纳斯达克指数波动率动态变化特征及最优数学模型,先通过统计软件EViews8.0对1009个纳斯达克指数数据做对数差......
文章通过构建GARCH族模型对2015年7月27日至2018年4月27日期间我国保险股收益率波动的风险价值进行量化研究,首先,在对股票波动进......
创业板的推出虽为投资者提供了更为多样的投资渠道,但其投资风险明显高于主板市场.本文运用GARCH族模型对创业板指波动率进行了实......
[摘 要]对葡萄酒投资市场的波动性进行研究，选取伦敦葡萄酒交易所（LIV-EX）发布的样本区间为1988年1月至2013年11月的LIV-EX Fine Wine......
【摘 要】采用一种新的综合性流动性指标L,考虑流动性风险与市场风险的相关性,采用GARCH-VaR模型构建燃料油动态交易保证金模型......
本文基于GARCH族模型和VaR值计算方法,对上海铜期货价格波动所存在的风险进行度量。通过研究发现GARCH族模型对于金融数据的尖峰厚......
金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统的方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GAR......
本文以上证综指为研究对象，选取2005年6月6日至2009年9月4日的上证综指日度收盘价为样本，使用GARCH族模型实证检验了这段时间内中国......
随着中国资本市场的逐渐开放，中国资本市场的逐渐规范和完善，中国股票市场和美国股票市场的关联性正在加强。运用Granger因果关系检......
文章采用GARCH族模型对我国上证企债指数的波动性特征进行了实证分析。结果表明企债市场中收益对风险的敏感度不强,说明企业债券市......
文章运用GARCH族模型分析中国沪深股市通信板块指数日收益率的波动特性,发现信息通信板块收益率是一个平稳过程,其波动具有＂聚集＂和＂......
